한국 주식 단타매매를 AI가 자동으로. 4개 전략 + 리스크 관리 + 실시간 대시보드
08:50 프리마켓 스캔으로 28종목 중 유망 8~10개를 선별하고, 멀티 타임프레임(15분 추세 + 5분 시그널 + 1분 진입 타이밍) 분석으로 정밀 매매합니다. 15분봉 추세와 반대 방향 매매는 자동 차단하고, 1분봉에서 최적 진입점을 확인한 후에만 주문을 실행합니다.
| 타임프레임 | 역할 | 판단 기준 |
|---|---|---|
| 15분봉 | 추세 필터 | MA 방향 + 기울기 + RSI → UP/DOWN/NEUTRAL |
| 5분봉 | 시그널 생성 | 4전략 투표 + 기술적/거래량 분석 |
| 1분봉 | 진입 타이밍 | 양봉/저점상승/MA5위 중 2/3 충족 |
15분 UP + 5분 BUY = 매수 진행 (신뢰도 +10%)
15분 DOWN + 5분 BUY = 매수 차단
추세와 반대 방향 매매를 원천 차단하여 손실 최소화
장 시작 10분 전, 28종목 일봉을 스캔하여 유망 8~10개만 선별합니다.
기술적 시그널(MA/RSI/MACD) + 거래량 점수 산출
5일 평균 대비 1.5배 이상 = +2점, 1.2배 이상 = +1점
점수 높은 순 8개 선별 + 현재 보유종목 무조건 포함
장중 분석: 28종목 → 8~10종목 | API 콜: 종목당 1콜 (1분봉 → 5분/15분 집계) | 사이클당 최대 10종목
| 구간 | 시간 | 특징 |
|---|---|---|
| 동시호가 | 08:30~09:00 | 주문만, 체결 X |
| 정규장 | 09:00~15:30 | 실시간 매매 |
| 마감 동시호가 | 15:20~15:30 | 종가 결정 |
| 시간외 | 15:40~16:00 | 종가 기준 |
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 증권사 수수료 | 0.015% |
| 매도 거래세 | 0.18% |
| 왕복 총비용 | ~0.21% |
단타는 왕복 비용 누적 → 최소 0.3% 이상 수익이 나야 실질 이익
1분/5분/15분 분봉 차트에서 실시간으로 지표를 계산하여 매매 시그널을 생성합니다.
MA5 초단기(5봉) · MA20 단기(20봉) · MA60 중기(1시간)
5분봉 MA5 > MA20 = 단기 상승 추세
5분봉 MA5 < MA20 = 단기 하락 추세
일봉 MA(5/10/20/60/120일)는 전체 추세 확인용으로 병행
30 이하 = 과매도 (반등 기대) · 70 이상 = 과매수 (하락 주의)
5분봉 RSI(14) 기준 — 1분봉은 노이즈가 많아 5분/15분봉에서 확인
MACD = 12봉 EMA - 26봉 EMA · 시그널 = MACD의 9봉 EMA
골든크로스 = 단기 매수 시점
데드크로스 = 단기 매도 시점
5분봉 MACD가 가장 신뢰도 높음 — 1분봉은 허위 신호 多
상단 = 20봉 MA + 2σ / 하단 = 20봉 MA - 2σ
하단 터치 + 거래량 증가 = 반등 매수 시그널
밴드 수축(스퀴즈) = 큰 움직임 예고 → 돌파 방향 추종
장중 거래량 가중 평균 가격 — 단타의 기준선
VWAP 위 = 매수세 우위 · VWAP 아래 = 매도세 우위
VWAP 이탈 후 회귀 → 평균회귀 매매의 핵심 지표
거래량 급증 + 양봉 = 기관/외국인 매수 유입
거래량 급증 + 음봉 = 대량 매도 신호
전일 동시간대 대비 2배 이상 → 이상 거래량 감지
| 지표 | 의미 | 저평가 기준 |
|---|---|---|
| PER | 주가 / 주당순이익 | < 10 |
| PBR | 주가 / 주당순자산 | < 1.0 |
| ROE | 순이익 / 자기자본 | > 15% |
| EPS | 주당순이익 | 증가 추세 |
| 배당률 | 배당 / 주가 | > 3% |
5분봉에서 긴 아래꼬리 + 짧은 몸통 → 단기 바닥 반전. 거래량 동반 시 신뢰도 UP
이전 봉을 완전히 감싸는 양봉/음봉 → 5분봉에서 가장 유효. 추세 전환 신호
전일 종가 대비 시가 갭 ±1.5% 이상 → 갭 유지 = 추세 지속, 갭메우기 = 단기 역방향 매매
5분봉 MA20 지지 확인 후 반등 매수. 거래량 감소(조정) → 거래량 증가(재상승) 패턴
VWAP 돌파 후 되돌림에서 VWAP 지지 확인 → 고확률 재진입 포인트
1분/5분/15분 분봉을 실시간 분석하여 매매 시그널 생성
타임프레임: 5분봉 기준, 1분봉 진입 타이밍
진입: 가격이 VWAP 아래→위 돌파 + 분봉 거래량 급증
회귀: VWAP -2% 이탈 + RSI 과매도 → 평균회귀 매수
청산: VWAP 하향 이탈 or +2% 도달 시 익절
승률 높음 5분봉 VWAP
타임프레임: 5분봉 거래량 감시, 1분봉 진입
진입: 5분봉 거래량 평균 2배 급증 + 양봉 + MA20 위
청산: 거래량 급증 + 음봉 (매도 압력 확인)
추세 확인 후 진입 분봉 거래량
타임프레임: 1분봉 진입, 5분봉 RSI/MACD 확인
진입: 5분봉 RSI < 30 반등 + MACD 골든크로스
청산: 5분봉 RSI > 70 + MACD 데드크로스
정확도 높음 멀티 타임프레임
타임프레임: 09:00~09:10 1분봉 집중
진입: 시가 갭 ±1.5% + 1분봉 첫 5개 캔들 방향 확인
위험: 개장 초 변동성 극대 → 손절 -1% 타이트 적용
고빈도 고위험 개장 10분
한투 API 1콜로 1분봉 120개 수신 → 5분봉/15분봉 자동 집계
MA 방향 + 기울기 + RSI로 추세 판단 (UP/DOWN/NEUTRAL). 추세 반대 방향 매매 차단
4개 전략이 5분봉에서 BUY/SELL/HOLD 투표 + 기술적/거래량 분석
15분 UP + 5분 BUY = 매수 후보 (신뢰도 +10%)
15분 DOWN + 5분 BUY = 매수 차단
매수: 양봉 / 저점상승 / MA5 위 중 2/3 충족 시 진입
매도: 음봉 / 고점하락 / MA5 아래 중 2/3 충족 시 청산
포지션 사이징 → 한투 API 주문 → +3% 절반매도 + 트레일링 스탑 (고점 -1%)
진입가 대비 -1.5% 도달 시 즉시 전량 매도. 예외 없음.
+3% 도달 시 절반 매도, 나머지는 트레일링 스탑 (고점 -1%)
일일 실현 손실이 -20만원 도달 시 당일 매매 자동 중단
매수: 100,000원 × 10주
+3% 도달 (103,000원):
→ 5주 매도 (실현 +15,000원)
→ 나머지 5주 트레일링 스탑 = 103,000 × 0.99 = 101,970원
고점 105,000원 갱신:
→ 트레일링 스탑 상향 = 105,000 × 0.99 = 103,950원
103,950원 이탈:
→ 나머지 5주 전량 매도 (실현 +19,750원)
총 수익: +34,750원 (+3.48%)
단순 +3% 전량 매도 시 +30,000원 → 트레일링으로 +4,750원 추가 수익
최대 리스크 = 자본 x 1% = 100,000원
주당 리스크 = 현재가 x 손절률(1.5%)
매수 수량 = 최대리스크 / 주당리스크
예) 삼성전자 210,000원:
주당리스크 = 210,000 x 1.5% = 3,150원
매수수량 = 100,000 / 3,150 = 31주
투자금 = 6,510,000원 → 비중 초과
→ 14주로 제한 (2,940,000원, 29.4%)
하락 중 추가 매수는 손실 확대의 지름길
"곧 오르겠지"는 가장 비싼 착각
-20만원 도달하면 오늘은 끝. 내일 다시 시작
뉴스/루머에 흔들리면 AI에게 맡기는 의미가 없다
15:25 이후 신규 매수는 리스크만 남는다
| 항목 | v1 (전체분석) | v2 (프리마켓) |
|---|---|---|
| 장중 분석 종목 | 28개 | 8~10개 |
| 사이클당 API 콜 | 28+ | 최대 10 |
| 종목당 API 콜 | 3 (1분/5분/15분) | 1 (1분 → 집계) |
| 한도 초과 위험 | 높음 | 낮음 |
| 구분 | 기술 |
|---|---|
| 분봉 데이터 | 한국투자증권 REST API (1분/5분/15분) |
| 일봉 데이터 | pykrx (KOSPI/KOSDAQ) |
| 분석 | ta, pandas, numpy |
| 실시간 차트 | Canvas 캔들스틱 (자체 렌더링) |
| 대시보드 | FastAPI + WebSocket |
| 모바일 | Cloudflare Tunnel (어디서든 접속) |
| 알림 | Telegram Bot API |
| 런타임 | Python 3.14 |
Project_Stock/
src/
data/ # 데이터 수집
analysis/ # 기술적/기본적 분석
strategy/ # 4개 단타 전략
risk/ # 리스크 관리
executor/ # 주문 실행
monitor/ # 대시보드 + 알림
engine.py # 메인 엔진
docs/ # 매뉴얼
data/logs/ # 매매 로그
비대면 계좌 개설 (5분)
apiportal.koreainvestment.com → API 키 발급
APP_KEY, APP_SECRET, 계좌번호 설정
start_stock.bat 더블클릭 or Claude Code에서 /stock
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